El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea analiza la situación de la banca tras las crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, entre otras entidades, y resalta que estas situaciones resaltan «aún más la importancia de un sistema bancario global resiliente
respaldado por prácticas efectivas de gobernanza bancaria y gestión de riesgos, regulaciones sólidas estándares y una fuerte supervisión respaldada por una cooperación transfronteriza proactiva».

Desde la Gran Crisis Financiera de 2007-2008, «las reformas de Basilea III han ayudado al sistema bancario mundial absorber diferentes shocks y continuar otorgando préstamos a hogares y empresas solventes». Desde 2011, el índice de apalancamiento de los bancos aumentó del 3,5% al 6,5%. La ratio de Equity Tier 1 ha mejorado del 7% al 13%. Su perfil de riesgo de liquidez también se ha fortalecido durante este período, con el índice de cobertura de liquidez en el 140% y el índice de financiación estable en el 125%.

Pero «los riesgos de alta inflación, menor crecimiento y tensiones geopolíticas plantean desafíos a la gestión de riesgos de los bancos», especialmente por su repercusión en la financiación a empresas y a familias, que afrontan ahora «cargas cada vez mayores del servicio de la deuda».

Además, la revisión de precios de los activos también puede exponer a los bancos a riesgos adicionales.

«Por lo tanto, los bancos y los supervisores deben estar atentos a la evolución de las perspectivas para garantizar que el sistema bancario es resiliente», insiste el Comité de Basilea, que deja muy claro que «continuará vigilando de cerca la banca y el mercado
para evaluar los riesgos para la estabilidad financiera de tipos de interés más altos».

El Comité acordó hacer un balance de las implicaciones regulatorias y de supervisión
derivados de los acontecimientos recientes (sin hacer referencia a la amortización de CoCos antes que el capital en el caso de Credit Suisse), «con miras a aprender lecciones».

«Los miembros del Comité reafirmaron unánimemente su expectativa de implementar
todos los aspectos del marco de Basilea III de manera completa y coherente, y tan pronto como sea posible, para mejorar aún más la resiliencia del sistema bancario global y proporcionar un marco regulatorio en igualdad de condiciones para los bancos con actividad internacional».

Riesgos financieros relacionados con el clima y los criptoactivos

El Comité de Basilea, por otra parte, siguió con sus trabajos sobre los riesgos financieros relacionados con el clima. El propósito del marco es proporcionar información bancaria adicional relevante sobre los riesgos prudenciales, que » complementaría y sería interoperable con iniciativas paralelas de divulgación en marcha por parte del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad
y otras autoridades». Y emitirá un documento de consulta sobre el marco propuesto antes de que finalice 2023.

Como se señaló en el programa de trabajo del Comité para 2023-24, el Comité está revisando sus principios para una supervisión bancaria eficaz (“Principios Básicos de Basilea”), basándose en las perspectivas y cambios estructurales desde la actualización anterior en 2012. Hará una consulta sobre las revisiones de la
Principios Básicos de Basilea para mediados de 2023.

Tras la publicación de un tratamiento prudencial para las exposiciones de los bancos a los criptoactivos en 2022, el Comité de Basilea aprobó un plan de trabajo para continuar evaluando y mitigando los riesgos de éstos para el sistema bancario mundial. Esto incluye un conjunto de revisiones específicas del tratamiento prudencial,
que incluye el tratamiento de blockchains sin permiso y los criterios de elegibilidad de monedas estables.

El Comité también continuará vigilando las actividades de criptoactivos de los bancos, y sus exposiciones, incluyendo su papel como emisores potenciales de monedas estables y depósitos tokenizados, custodios de criptoactivos e interconexiones con otros elementos del ecosistema cripto.

El Comité también anunció que la próxima Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (ICBS) se llevará a cabo en Basilea los días 24 y 25 de abril de 2024, coincidiendo con la 50.ª reunión del Comité.